2004年09月28日

日本初、オペレーショナルリスク計量化パッケージを開発

三井住友フィナンシャルグループの株式会社日本総合研究所（本社：東京都千代田区、社長：奥山 俊一、以下日本総研）は、株式会社さくらケーシーエス（本社：神戸市、社長：小川 惠三）、さくら情報システム株式会社（本社：東京都中央区、社長：三浦 良二）と共同でオペレーショナルリスク計量化パッケージを商品化し、各金融機関へ提供を開始いたします。オペレーショナルリスクの計量化パッケージの独自開発及び販売は本邦初となります。 　行員による事務事故や不正行為、システム障害などによって銀行が損失を被るリスクは｢オペレーショナルリスク｣と呼ばれています。2006年末に導入予定の新BIS規制では、銀行は新たにこのリスクに備える自己資本の計上を義務付けられます。このリスクの計量方法には基礎的指標手法、標準的手法、先進的手法の三種類の案が示されていますが、一般的に高度な手法を選ぶほど必要な自己資本が少なく済みます。先進的手法には、さらに、損失分布手法、内部計測手法、リスクシナリオ手法があります。 　このパッケージは、株式会社三井住友銀行（本社：東京都千代田区、頭取：西川 善文）と株式会社富士通総研（本社：東京都港区、社長：長谷川 展久）が共同で開発した損失分布手法（平滑化ブートストラップ法）に基づく計量方法（三井住友銀行・富士通総研共同特許出願中）を中心に、内部計測手法、基礎的指標手法、標準的手法もカバーしています。 　損失分布手法では、｢ビジネスライン｣と｢損失事象タイプ｣の組合せにより、定義されるセル毎に｢損失額｣の確率分布、及び｢事象の頻度｣の確率分布を求め、各セルのVaR(Value at Risk)を算出し、セルごとのVaRを合計することにより所要自己資本を求めます。また、各手法をビジネスライン（セル）毎に部分適用することも可能な仕組みになっている他、シミュレーション支援機能を備えており、パラメータの変更による影響の確認等も可能です。 　日本総研では、本システムの開発・販売だけでなく、同システムの導入支援や金融機関内部のオペレーショナルリスク管理のノウハウに関わるトータルなコンサルティングも含めたソリューションの提供を予定しています。 　信託銀行、地方銀行等の金融機関は本システムの導入により、2006年末以降の新BIS規制によって新たに必要となる所要自己資本金額の増加を抑制し、これによって自己資本比率を向上させることが可能になります。また、オペレーショナルリスクに関連する行内ルール・体制の整備により、事務管理面等内部管理体制の高度化を実現することができます。